In addition to our training and consulting services, we are actively involved in research and\nthe development of new models and methods. Our research results are regularly published in\nboth academic and professional journals. Below you will find a selection of publications from\nrecent years related to credit risk and credit risk analysis.<\/p>\n<\/div>
In addition to our training and consulting services, we are actively involved in research and\nthe development of new models and methods. Our research results are regularly published in\nboth academic and professional journals. Below you will find a selection of publications from\nrecent years related to credit risk and credit risk analysis.<\/p>\n<\/div>
T. Nowak, C. Tallau, Qualitative Kreditrisikoanalyse mit Large Language Models: Empirische Evidenz aus der Lageberichterstattung. CORPORATE FINANCE 01\/2026, S. 8-14.<\/p>\n
C. Tallau, Verschuldungskapazit\u00e4t im Firmenkundengesch\u00e4ft: Barwertorientierte Ans\u00e4tze versus Payback-Ratios. KreditPraktiker 11-12\/2025, S. 278-287.<\/p>\n
C. Tallau, Ersatzinvestitionen bei der Analyse der Kapitaldienstf\u00e4higkeit. KreditPraktiker 01-02\/2025, S. 34-42.<\/p>\n
U. Balz, A. Kochanek, T. Paulat, A. Perusso, C. Tallau und M. Wiemker, ESG-Risiken im Kreditprozess f\u00fcr Firmenkunden: M\u00f6gliche Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Der Betrieb 2024, S. 2173-2179.<\/p>\n
C. Tallau, Working Capital in der Kreditanalyse: Cashflow-Effekte erkennen und Risikosignale identifizieren. KreditPraktiker 03-04\/2024, S. 64-74.<\/p>\n
U. Balz, T. Paulat, A. Perusso und C. Tallau, Die Ber\u00fccksichtigung von ESG-Risiken bei der Kreditvergabe in deutschen Kreditinstituten. Zeitschrift f\u00fcr das gesamte Kreditwesen 7\/2024, S. 18-23.<\/p>\n
G. Hartwein, J. Hirschfeld und C. Tallau, Auswirkungen des Zinsanstiegs auf das Verhalten von Immobilieninvestoren und Projektentwicklern. Immobilien & Finanzierung 1\/2024, S. 28-31.<\/p>\n
U. Balz, A. Perusso und C. Tallau, Ber\u00fccksichtigung von ESG-Risiken bei der Kreditvergabe durch Banken. Die Steuerberatung 3\/2023, S. 109-114.<\/p>\n
T. Paulat, A. Perusso und C. Tallau, Ber\u00fccksichtigung von ESG-Risiken im Kreditprozess f\u00fcr Firmenkunden: Studie belegt vielf\u00e4ltige methodische und prozessuale Aufgaben. Die Bank 02\/2023, S. 18-23.<\/p>\n
C. Tallau, EBITDA-Verschuldung: F\u00fcnf h\u00e4ufige Fehler bei der Kreditanalyse. Wesentliche Fallstricke bei der Verwendung EBITDA-basierter Verschuldungskennzahlen. ForderungsPraktiker 11-12\/2022, S. 280-287.<\/p>\n
T. Bauerfeind, R. Baule und C. Tallau, Der Output-Floor im Bankenpaket der Europ\u00e4ischen Kommission: Eine Auswirkungsanalyse aus \u00f6konomischer und aufsichtsrechtlicher Perspektive. Zeitschrift f\u00fcr Bankrecht und Bankwirtschaft 4\/2022, S. 215-228.<\/p>\n
C. Tallau, Ber\u00fccksichtigung von ESG-Risiken im Kreditprozess: Regulatorische Anforderungen und deren Umsetzung. ForderungsPraktiker, 05-06\/2021, S. 88\u201397.<\/p>\n
R. Baule, C. Tallau, The Risk Sensitivity of Basel Risk Weights and Loan Loss Provisions: Evidence from European Banks. European Journal of Finance 2021, S. 1855\u20131886.<\/p>\n
R. Baule, Credit Risk in Derivative Securities\u2014A Simplified Approach. Journal of Futures Markets 5\/2021, S. 641\u2013657.
\nC. Tallau, Cashflow-Planungsrechnungen in der Corona-Krise: Empirische Erkenntnisse aus der Finanzkrise 2008\/09. ForderungsPraktiker 11-12\/2020, S. 188\u2013195.<\/p>\n
C. Tallau, Planung der zuk\u00fcnftigen Kapitaldienstf\u00e4higkeit: Regulatorische Anforderungen der EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und -\u00fcberwachung angemessen umsetzen. BankPraktiker 10\/2020, S. 308-317.<\/p>\n
R. Baule, The Cost of Debt Capital Revisited. Business Research 2\/2019, S. 721\u2013753.<\/p>\n
C. Tallau, Beurteilung der Kapitaldienstf\u00e4higkeit auf dem Pr\u00fcfstand. ForderungsPraktiker, 11-12\/2018, S. 224\u2013230.<\/p>\n
M. R. W. Hiebl, R. Baule, A. Dutzi, V. Stein, A. Wiedemann, Roles and Actors in Risk Governance. Journal of Risk Finance 4\/2018, S. 318\u2013326.<\/p>\n
R. Baule, C. Tallau, Minimum capital under Basel III: Adequate for the next crisis? FIRM Yearbook 2018, S. 135\u2013137.<\/p>\n
C. Tallau, S. Bankamp, Kapitalflussberichterstattung nach HGB: Eine empirische Analyse unter Ber\u00fccksichtigung des DRS 21. Der Betrieb 39\/2017, S. 2237\u20132242.<\/p>\n
R. Baule, C. Tallau, Revisiting Basel Risk Weights\u2014Cross-Sectional Risk Sensitivity and Cyclicality. Journal of Business Economics 8\/2016, S. 905\u2013931.<\/p>\n
R. Baule, C. Tallau, O. Tiebing, \u00dcberarbeitung IRB-Ansatz: Weitreichende Beschr\u00e4nkung der Verwendung interner Modelle. RISIKO MANAGER 7\/2016, S. 10\u201314.<\/p>\n
R. Baule, C. Tallau, Zweite Konsultation zum Kreditrisiko-Standardansatz: Rolle r\u00fcckw\u00e4rts. Zeitschrift f\u00fcr das gesamte Kreditwesen 5\/2016, S. 13\u201316.<\/p>\n
C. Tallau, Cashflow-basierte Ableitung von Kapitaldienstf\u00e4higkeit und Verschuldungskapazit\u00e4t. Kredit & Rating Praxis 3\/2016, S. 21\u201326.<\/p>\n
C. Tallau, The limits of the leverage ratio. Risk Magazine 3\/2016, S. 33\u201336.<\/p>\n
R. Baule, Allocation of Risk Capital on an Internal Market. European Journal of Operational Research 1\/2014, S. 186\u2013196.<\/p>\n
R. Baule, C. Tallau, Konsultationspapier zum Kreditrisiko-Standardansatz: Abkehr von externen Ratings. Zeitschrift f\u00fcr das gesamte Kreditwesen 3\/2015, S. 132\u2013135.<\/p>\n
R. Baule, C. Tallau, Risk weighting and risk sensitivity. FIRM Yearbook 2015, S. 26\u201328.<\/p>\n
C. Tallau, Bankenaufsicht und interne Modelle: quo vadis? Zeitschrift f\u00fcr das gesamte Kreditwesen, 13\/2014, S. 660\u2013662.<\/p>\n
C. Tallau, Zweite Konsultation: \u00dcberarbeitung der Handelsbuchregulierung f\u00fcr interne Modelle. Zeitschrift f\u00fcr das gesamte Kreditwesen, 3\/2014, S. 133\u2013137.<\/p>\n
R. Baule, C. Tallau, New paradigms in banking supervision? FIRM Yearbook 2014, S. 23\u201324.<\/p>\n
C. Tallau, Bankenregulierung im Spannungsfeld Komplexit\u00e4t, Risikosensitivit\u00e4t und Vergleichbarkeit. RISIKO MANAGER 25-26\/2013, S. 17\u201321.<\/p>\n
C. Tallau, Cashflow-orientierte Unternehmensanalyse: Grundlagen und Instrumente zur Beurteilung von Rentabilit\u00e4t und Kapitaldienstf\u00e4higkeit. Der Betrieb 50\/2013, S. 2809\u20132816.<\/p>\n
R. Baule, C. Tallau, Neue Wege in der regulatorischen Messung des Marktrisikos: Expected Shortfall statt Value-at-Risk. RISIKO MANAGER, 24\/2012, S. 1\u201311.<\/p>\n
C. Tallau, Regulatorische \u00c4nderungen zum Handelsbuch: Anforderungen an interne Marktrisikomodellierung steigen. Zeitschrift f\u00fcr das gesamte Kreditwesen, 17\/2012, S. 878\u2013883.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"class_list":["post-5166","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5166"}],"version-history":[{"count":33,"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5166\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7132,"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5166\/revisions\/7132"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ifk-institut.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}